3 réflexions au sujet de « FRTB (Fundamental Review of the Trading Book): une nouvelle perspective pour la VaR »

  1. Pourriez-vous nous expliquer en bon français comment on calcule la FRTB et ce que cela apporte, par rapport à la VaR ? Parce que des slides sans les explications d’un présentateur, ça n’a apporte pas grand-chose. Et malgré mes recherches sur Internet, les pages que j’ai trouvées (en anglais) ne me donnent pas une vision claire de ce qu’est la FRTB.

  2. Malheureusement l’auteur n’est plus disponible. Il va falloir que je fasse moi même mon « homework » et que j’écrive un article sur la FRTB!

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