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Introduction au reporting COREP, "un chantier à part au sein du projet Bâle II"
L'extension des projets Bâle II aux activités de gestion opérationnelle - Les premières vagues de projet Bâle II se sont concentrées sur la mise en oeuvre de dispositifs de notation des tiers et de consolidation des données risques. Cette étape préalable est une condition nécessaire à l’application de la réforme. Pourtant, la Commission Bancaire étudiera avec au moins autant d’attention les modalités d’utilisation des composantes Bâle II (impacts d’usage). C’est pourquoi les établissements financiers, et particulièrement ceux qui ont opté pour une approche IRB, engagent des chantiers transversaux afin d’adapter leurs dispositifs organisationnels et leurs systèmes d’information à cette dimension complémentaire des textes prudentiels.
Au delà du pilier I - La première moitié de l'année 2004 a été marquée par une sensibilisation collective des banques quant au nouveau dispositif réglementaire Bâle II. Les projets se sont le plus souvent structurés par nature de risque (risque de crédit et risque opérationnel) de façon indépendante et se sont inscrits dans le cadre du pilier I. Cependant, les missions de validation du régulateur en 2005/2006 porteront, à n'en pas douter, sur l'ensemble de la réforme, y compris les piliers II et III. Il est donc vraisemblable que l'on assiste, fin 2004 et début 2005, à une seconde phase de projets Bâle II centrés sur ces aspects…
Bâle II, volet Risques Opérationnels : Un projet de conduite du changement ? - Concernant le nouveau cadre réglementaire Bâle II, la majorité des institutions financières concentre aujourd'hui ses efforts sur la mise en place du volet "risques de crédit". En revanche, le degré de maturité du volet "risques opérationnels" est sensiblement inférieur et varie d'un établissement à l'autre. En effet, si l'alignement avec les directives de Bâle II sur les risques opérationnels est relativement accessible pour un établissement de petite taille, il requiert pour les grands groupes la mise en place d'une structure projet forte, seule capable d'assurer la conduite du changement nécessaire...
Les enjeux opérationnels pour 2004 - Les échéances réglementaires de la réforme Bâle II se rapprochant, le programme d'évolution des SI pour 2004 s'annonce particulièrement fourni. La plupart des points sensibles devront être traités dès cette année pour respecter le planning actuel, même potentiellement décalé de quelques mois : processus d'historisation, gestion des données de référence, notation des contreparties, processus de consolidation, impact sur les dispositifs d'échanges… Le bon ordonnancement des différentes activités devient donc une absolue nécessité : ceci offre une meilleure visibilité sur les travaux tout en diminuant le nombre de chantiers à paralléliser et in fine les risques sur la conduite du projet…
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