Le risque de crédit
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expert historique en systèmes d'information
des marchés financiers

Définition: le risque de crédit résulte de l'incertitude quant à la possibilité ou la volonté des contreparties ou des clients de remplir leurs obligations. Très prosaïquement, il existe donc un risque pour la banque dès lors qu’elle se met en situation d'attendre une entrée de fonds de la part d'un client ou d'une contrepartie de marché.

Exemples:

Remarque: contrairement à la notion intuitive, il y a risque de crédit quand une contrepartie doit de l'argent à la banque, et non pas quand la banque doit de l'argent (adage: « si je te dois 100 francs c’est mon problème, si je t’en dois 100 000 c’est ton problème… »)

Mesure du risque de crédit: sachant que chaque nouvelle opération modifie l'exposition au risque de l'établissement, il importe d'être capable d'appréhender les risques de manière globale, c’est à dire consolidée:

Le calcul de l'exposition doit tenir compte de la nature de l'opération (bilan / hors-bilan) et de l'échéance.

Le contrôle du risque se fait en définissant des autorisations ou limites par contrepartie, qui tiennent compte très souvent de la fiabilité de celle-ci , fiabilité qui est évaluée par sa notation (Moody’s, Standard & Poor’s) sur le marché. Au niveau du contrôle de crédit client, on parle de ligne de crédit. Le système de contrôle vérifie alors en permanence que l'exposition totale se situe en deçà des limites autorisées (contrôle en temps réel).

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